GRETSI'03 19st GRETSI Symposium
on Signal and Image Processing
Paris   8 - 11 september 2003
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Title
Développements d'Edgeworth pour les statistiques linéaires de processus
Author(s)
Gilles Fay Univ. Technologique de Lille
Eric Moulines GET - ENST
Philippe Soulier Univ. Evry
Rererences
vol. II, page 21
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Abstract

Dans cette contribution nous établissons la validité du développement d'Edgeworth de la densité de probabilité d'une statistique linéaire (renormalisée de façon adéquate) d'un processus linéaire au sens strict. Contrairement aux travaux précédents sur ce sujet, les résultats que nous obtenons restent valables pour des processus à mémoire longue; diverses applications sont présentés dont le développement de la loi de la moyenne empirique d'un processus à longue mémoire et l'étude du risque quadratique d'un estimateur du coefficient de longue mémoire, s'exprimant comme une fonctionnelle non linéaire du périodogramme
Edition : Télécom-Paris -- 2003