Cette étude se positionne dans l'hypothèse d'une superposition additive de deux processus stochastiques dont l'un d'intérêt noté S(t) est appelé signal et le second noté b(t) est le terme perturbateur ou bruit. On associe classiquement à ce mélange le rapport signal à bruit noté ici RSB= E[S $^{2}$(t)]/E[b$^{2}$(t)] défini comme le rapport des puissances. Dans les problèmes de détection on est amené à trouver un filtre linéaire qui maximise le nouveau RSB après filtrage; néanmoins la filtrée du signal ainsi obtenue peut s'écarter fortement de S(t). Dans les problèmes de filtrage, de compression, de reconstruction etc... cet inconvénient peut devenir majeur. On est alors amené à maximiser le RSB sous contrainte.