Une méthode de calcul de la probabilité de propagation des erreurs des égaliseurs à retour de décision (ERD) est proposée et provient d'un modèle Markovien de la densité de probabilité des erreurs. Ce nouveau modèle est une généralisation de celui proposé dans [1]. Il est obtenu par l'analyse du mélange de gaussiennes des erreurs dont les proportions suivent un processus de Markov. Cette analyse montre que l'égaliseur à retour de décision pondérée (ERDP) [2-4] est moins sensible que l'ERD classique à la propagation d'erreur.