Nous étudions les propriétés au second ordre de certains processus paramétriques de séries temporelles ayant des comportements de type chaotique : l'étude de la fonction d'autocovariance et de la densité spectrale permet de classifier ces séries en terme de comportement de mémoire longue et de mémoire courte. Nous précisons, en fonction des valeurs des paramètres, les propriétés d'ergodicité et de mélangeance pour ces séries. Nous comparons ces séries à certains processus de type longue mémoire pour lesquels nous démontrons la propriété de non mélangeance.