On considère des signaux alèatoires dans un cadre paramétrique en vue de les segmenter. On utilise un modèle statistique bayésien construit à l'aide de la fonction de vraisemblance. Les paramètres inconnus sont les paramètres du modèle statistique sur chaque segment, le nombre de segments et les instants de changement. On trouve ces paramètres par une m\'ethode hors ligne en résolvant un problème d'optimisation du type M.A.P (Maximum a posteriori). Une contrainte sur la longueur des segments peut être ajout\'ee pour que ce problème ait une solution. Plusieurs algorithmes sont essayés sur des simulations.